Os bancos europeus estão sólidos, e as medidas de alívio da pandemia podem ser retiradas, diz o Conselho de Supervisão do BCE
Os três bancos portugueses sob o escrutínio direto do Banco Central Europeu (BCE) receberam um olhar distinto na avaliação de supervisão que tem efeitos em 2022. O Banco Comercial Português (BCP) foi aquele em que Frankfurt viu um crescimento do risco, ao contrário da Caixa Geral de Depósitos; já o Novo Banco manteve-se na mesma consideração. Na zona euro, houve um crescimento das exigências.
Em causa estão os requisitos mínimos de capital que são pedidos a cada banco individualmente com base numa avaliação específica feita pelo BCE. São os requisitos de fundos próprios de pilar 2 e servem para cobrir riscos específicos de cada banco que não estejam salvaguardados no pilar 1, geral para todos os bancos.
Os números desse pilar 2 exigidos pelo BCE aplicáveis aos maiores bancos europeus foram divulgados, na sua totalidade, esta quinta-feira, 10 de fevereiro, no dia em que o Conselho de Supervisão do BCE anunciou os resultados do SREP – o exercício de supervisão que faz anualmente aos bancos. E é na sua sequência que sai a análise quantitativa em que são exigidos os requisitos mínimos de capital.
Para o BCP, o requisito mínimo de pilar 2, o tal que tem em conta o risco individual de cada banco, subiu de 2,25%, no anterior SREP, para 2,5%, aplicável a 2022. Na Caixa Geral de Depósitos o indicador desceu de 2,25% para 2%. De 2019 para 2020, os requisitos destes dois bancos tinham-se mantido intactos (foi, aliás, geral, devido à pandemia e à maior suavidade na avaliação feita pela autoridade bancária).
Já para o Novo Banco o requisito de pilar 2, que tem de ser obrigatoriamente cumprido pelas instituições financeiras (com exceção do alívio que houve por conta da pandemia), manteve-se nos 3% pelo terceiro ano.
Este requisito de pilar 2 é depois somado ao de pilar 1 (geral para todos os bancos) e a outras almofadas exigidas (consoante a especificidade da dimensão, o risco de crédito do mercado em que atua, entre outros) para definir qual a quantidade de fundos próprios que cada banco tem de ter para fazer face à dimensão dos seus ativos (ponderados pelo respetivo risco). É depois, precisamente, a soma desses requisitos que se compara com o rácio de capital atingido, a cada momento, pelos bancos para saber se estão em cumprimento ou não.
Os restantes grandes bancos portugueses supervisionados diretamente pelo BCE estão dentro de outros grupos bancários, pelo que não têm dados individuais. No espanhol Santander, o requisito de pilar 2 exigido mantém-se nos 1,5%, enquanto no CaixaBank, proprietário do BPI, houve uma subida de 1,5% para 1,65% depois de um ano em que absorveu o Bankia.
Os requisitos de pilar 2 dos mais de 100 bancos supervisionados diretamente pelo BCE subiram de 2,1%, no anterior SREP, para 2,3%, na última avaliação. “Tal deve-se principalmente à introdução de um requisito específico (um acréscimo por insuficiência de provisões) imposto às instituições de crédito que não constituíram provisões suficientes para cobrir o risco de crédito associado a créditos não produtivos (non-performing loans – NPL) decorrentes de empréstimos concedidos antes de 26 de abril de 2019”, segundo explica a nota de imprensa do BCE.
Na zona euro, os requisitos variam entre o mínimo de 0,75% aplicável em 2022 aos franceses Caisse de Refinancement de l’Habitat e SFIL SA e o máximo de 3,9%, que foi determinado para o neerlandês LP Group BV.
O BCE considera que os resultados do SREP, agora divulgados, “revelam que as instituições de crédito têm posições de capital e de liquidez sólidas, com notações, em geral, estáveis”.
Isso é visível, aponta a autoridade, olhando para as orientações de pilar 2 – que são distintas dos requisitos mínimos de pilar 2 por não serem vinculativas, mas que apontam a cada banco aquele que o BCE considera ser o capital necessário para enfrentar situação de stress financeiro, com base nos testes de esforço realizados.
“As orientações do Pilar 2, que captam os riscos indicados pelos resultados dos testes de esforço, aumentaram 0,2 pontos percentuais, passando de 1,4% para 1,6%. Apenas seis instituições de crédito não cumpriam as respetivas orientações do Pilar 2 no final de 2021, o que se devia a problemas estruturais anteriores à pandemia”, indica o comunicado do BCE, que não identifica os respetivos bancos. Antes, eram dez bancos, explicou Andrea Enria, o presidente do Conselho de Supervisão do BCE, em conferência de imprensa – onde alertou para o ciber risco.
Tendo em conta esta consideração, o BCE também admitiu que “não vê necessidade” de manter as medidas de alívio criadas por conta da pandemia e não vai, por isso, haver folga no capital a partir de dezembro deste ano. Havia uma margem na forma de cálculo das orientações do pilar 2, que vão acabar. A partir de março, também os rácios de alavancagem (leverage ratios) voltam a ser calculados como anteriormente.
“Ainda que ainda se mantenha alguma incerteza sobre o impacto da pandemia, os bancos têm uma ampla margem acima dos requisitos de capital e do requisito de rácio de alavancagem”, segundo a nota de imprensa que dá nota do fim destes alívios criados devido à pandemia.
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