BCE vê menos risco e baixa pela segunda vez exigências de capital à Caixa Geral de Depósitos
TIAGO MIRANDA
Para o próximo ano, a CGD regista a mesma diminuição da exigência de solidez que o Banco BPI
O Banco Central Europeu reduziu pela segunda vez consecutiva o nível mínimo de solidez de capital que exige à Caixa Geral de Depósitos, o que acontece quando atribui um menor risco à sua atividade.
Os novos rácios de capital que o banco terá de ter no próximo ano, no mínimo, são já superados de forma significativa este ano, segundo o comunicado que o banco liderado por Paulo Macedo enviou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Os rácios Common Equity Tier 1 (CET1), o Tier 1 e o Total são os três principais rácios de capital que os bancos têm de calcular para medir a sua solidez, sendo que o primeiro é o mais exigente (é capital dos acionistas), e o último já incorpora outros instrumentos financeiros (como dívida emitida pelos bancos). Há um valor mínimo que é definido pelo Banco Central Europeu para cada instituição financeira, e que pode diferenciar já que há partes desse cálculo que são específicas.
Assim, para se chegar a cada rácio, há três pilares a ter em conta: o pilar 1, que é aplicável a todos os bancos e é na prática a margem mínima para operar; o pilar 2, que depende da avaliação que o supervisor faz do risco do negócio e da atividade de cada banco; almofadas adicionais, que podem ser impostas devido à dimensão do banco, ou o seu risco sistémico, ou pelo país em que operam.
No caso do banco público (e tal como já tinha acontecido com o BPI), o “requisito de pilar 2 para a CGD em 2023 é de 1,9%, o que representa uma redução de 10 pontos base [p.b.] face a 2022 e de 35 p.b. face a 2021”, segundo o comunicado à CMVM - é precisamente o que aconteceu com o Banco BPI, como noticiado ontem.
TIAGO MIRANDA
Ou seja, mexendo em baixa este pilar 2, e mantendo-se o pilar 1 e as almofadas constantes, o rácio de capital mínimo que o banco tem de apresentar em 2023 será mais baixo que o requerido para este ano.
São “duas revisões consecutivas em baixa, refletindo, dessa forma, uma continuada melhoria da perceção que o supervisor tem sobre o risco global da instituição”, defende o banco público no comunicado.
Folga nos rácios
O rácio CET 1, o mais importante, a apresentar pela CGD é de 9,069% no próximo ano, o que revela uma descida face aos 9,125% que tinha de ter em 2022. De qualquer forma, o rácio que a Caixa tinha em setembro era bem mais elevado, de 18,2%.
No rácio Total, também acontece o mesmo: em 2022 tinha um rácio mínimo a cumprir de 13,5%, em 2023 será de 13,4%, mas estava em setembro nos 20,1%.
“Os rácios de capital da Caixa, com referência a 30 de setembro de 2022, excedem os novos requisitos mínimos exigidos em matéria de CET1, Tier 1 e Capital Total com margens muito significativas (9,6 p.p., 7,8 p.p. e 6,7 p.p., respetivamente), evidenciando a solvabilidade robusta da instituição”, conta o comunicado.
Dos bancos a operar em Portugal, o BPI já revelou que o BCE também baixou a exigência de capital, na mesma dimensão da CGD, sendo que o seu acionista, o espanhol CaixaBank, verificou um ligeiro agravamento.
Estas revisões dos requisitos mínimos de capital a reportar por cada ano são feitas anualmente.
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