BPI cumpre novos rácios mínimos pedidos pelo supervisor no próximo ano. Pode fazer distribuições de dividendos e pagar prémios sem imposições
Jornalista
O BPI foi o primeiro banco a anunciar quais as exigências colocadas pelo Banco Central Europeu (BCE) em 2020. Ao contrário do que aconteceu este ano, em que só em fevereiro foram divulgados quais os requisitos a cumprir, o banco de capitais espanhóis revelou já que cumpre os rácios definidos para 2020 e, por isso, não enfrenta qualquer limitação na distribuição de dividendos, por exemplo.
Para cada ano, a autoridade agora liderada por Christine Lagarde tem de definir os rácios mínimos de capital a cumprir, que se dividem em três camadas: o pilar 1 é o requisito mínimo igual para todos; o pilar 2 depende da avaliação feita individualmente face ao risco e ao negócio da instituição financeira no âmbito do chamado SREP (supervisory review and evaluation process); e há depois almofadas de capital adicional, que correspondem a exigências adicionais pela dimensão ou pela geografia da instituição.
Esses requisitos medem-se através de rácios mínimos calculados com base numa avaliação face à exposição ao risco que os seus ativos enfrentam (aquilo que se chama ativos ponderados pelo risco). Há uns mais exigentes que outros, mas todos têm um mínimo definido.
No caso do BPI, segundo comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta segunda-feira, 9 de dezembro, “tendo em conta os rácios observados em 30 de setembro de 2019, o Banco BPI cumpre os novos rácios mínimos exigidos em matéria de CET1 (Common Equity Tier 1), Tier 1 e rácio total”. O primeiro rácio é aquele que mede o peso dos melhores fundos do banco, sendo que o rácio total, por exemplo, já incorpora também o peso de dívida subordinada (mais arriscada e que poderá ser usada em caso de dificuldades).
Olhando para o CET1, o mais importante, o mínimo a cumprir pelo BPI é 9,38%. Este valor é calculado com o mínimo geral de 4,5% (pilar 1), mas com mais contributos.
O pilar 2, a que o BCE chegou no âmbito da avaliação individual SREP, é de 2% - aquela que era já a exigência no ano passado, pelo que o BCE acredita que não houve deterioração do risco da instituição financeira detida pelo CaixaBank.
Além disso, há ainda almofadas várias em que o mínimo ascende a 2,88%. Aqui, inclui-se o “buffer” de conservação de capital em 2,5%, e o facto de o BPI se incluir no patamar de bancos classificados como “outras instituições de importância sistémica” dá um contributo adicional de 0,375%.
O rácio CET1 do BPI em setembro era de 12,7%, acima do mínimo de 9,38%.
“Tendo em conta os níveis atuais de capital do Banco BPI em base consolidada, estes requisitos não implicam nenhuma restrição às distribuições” de “dividendos, remuneração variável ou de pagamentos relativos a instrumentos de fundos próprios Additional Tier 1” [por exemplo, juros em títulos de dívida vendidos a investidores], assegura a instituição comandada por Pablo Forero.
Na semana passada, já o espanhol CaixaBank, dono de 100% do BPI, tinha revelado que cumpria os seus próprios rácios de capital, não sofrendo, igualmente, nenhuma das limitações.
Todos os bancos terão, agora, de ir divulgando os requisitos mínimos que são ditados pelo BCE para o próximo ano, nomeadamente o referente ao pilar 2, que é aquele que permite ver qual a avaliação que Frankfurt faz do risco do negócio individual de cada instituição. O SREP é determinante para o cálculo das necessidades do Novo Banco relativamente aos seus ativos tóxicos e no pedido de dinheiro ao Fundo de Resolução.
Para o BCP, contudo, há outra questão, ainda que só em 2022 sinta um efeito. Não se sabendo ainda qual a avaliação em pilar 2, conhecem-se já algumas das almofadas de capital que os bancos têm de respeitar – e o Banco de Portugal revelou, na semana passada, a reserva aplicável a outras instituições de dimensão sistémica, sendo que o BCP foi o único que sofreu uma mudança de relevo face ao decidido anteriormente.
Esta reserva é aplicável a cada instituição pela sua dimensão, mas o Banco de Portugal tinha decidido que, até ao seu integral respeito, haveria uma implementação gradual.
No caso do BCP, a reserva de capital por ser uma instituição de importância sistémica teria de chegar a 0,75% a 2021, onde permaneceria. Mas o Banco de Portugal, “na sequência do aumento da sua importância sistémica para o sistema financeiro português”, deu novas indicações. Agora, em 2022, essa reserva terá de chegar em 1%, o rácio que a CGD terá de alcançar um ano antes, como já estava definido.
Ou seja, por si só, este valor não implica que o BCP tenha requisitos mais exigentes em 2020 (ainda não foram divulgados), mas dá a certeza de que, nada se alterando, esse maior rigor virá em 2022.
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